选择：
1. 商业银行集中闲散资金，运用于需要资金部门：A信用中介 2. B 10% ?
3. A资金成本=利息成本+营业成本
4. 基础头寸：B库存现金与在央行的超额准备金之和
5. 备用信用证，第一付款人是：发行商业票据的借款人
6. 远期利率协议的买方，交易目的：将未来利率固定在当前水平？ 7. 股指期货套期保值交易规避：价格风险？ 8. 期权的卖方预测未来标的：题干有问题？
9. 巴赛尔协议对一级资本充足率的要求：不低于4%？ 10. 抵押率计算公式：抵押贷款本利和／抵押物估价值
11. 贷款按风险程度分：ABCDE正常 关注 可疑 次级 损失
12. 银行在确定抵押率时考虑：A贷款风险 B贷款人信誉 D抵押品种类 E贷款的期限 13. 根据巴赛尔协议，属于核心资本的是：A股本 B公开储备 14. 信用分析5C包括：ABCDE 品格 能力 资本 担保 环境
15. 贷款价格构成项目包括：A贷款利率 D贷款承诺费 E补偿性余额
16. 抵押贷款说法正确的是：B贷款人是抵押人 C银行是抵押权人 E银行拥有抵押权 17. 保证贷款应签合同包括：A借款合同 B保证合同
18. 商业银行吸收存款，发放贷款，创造更多存款，这是：C信用创造 19. 20. 21. 22.
巴赛尔协议，核心资本充足率：C大于4% 活期存款又称为：B支票存款
商业信用证中，第一付款人是：A开征银行
票据发行便利是商业银行什么业务：D承诺业务
23. 商行参与远期利率协议交易的目的是：C规避利率风险 24. 外汇期货买方目的在于：B规避汇率风险
25. 交易者参与利率期货交易目的在于：A规避利率风险 26. 买方预测标的上升买入看涨期权 27. 当缺口为正时，敏感比率：A大于1
28. 商行经营目标：A安全性 B流动性 C盈利性
29. 巴赛尔协议，我国商行核心资本包括：A实收资本 B资本公积 D盈余公积 E未分配
利润 30. 商行被动负债有：A活期存款 B定期存款
31. 商行现金资产有：A库存现金 B在途资金 C在银行存款 D存放同业存款 32. 属于不良贷款的有：A逾期 B呆滞 C呆账 E可疑 33. 流动性指标：A流动比率 C速动比率 D现金比率 34. 担保贷款包括：A保证贷款 B抵押贷款 C质押贷款
35. 备用信用证，说法正确的是：A发行商业票据的人是第一付款人 D开具备用信用证的
人是第二付款人 36. 票据发行便利交易主体包括：A借款人 B投资人 C发行银行 E报销银行 37. 远期利率协议报价为，3×6“7.94~8.00”，说法正确的有：B报价银行买入价是7.94
D报价银行卖出价是8.00
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名词解释：
贷款承诺：贷款承诺是银行与借款客户之间达成的一种具有法律约束力的正式契约，银行将
在有效承诺期内，按照双方约定的金额、利率，随时准备应客户的要求向其提供信贷服务，并收取一定的承诺佣金。
资金头寸：资金头寸是指商业银行能够运用的资金。根据层次划分，商业银行的资金头寸可分为基础头寸和可用头寸。
保证贷款：是指按规定的保证方式以第三人承诺在借款人偿还贷款时，按约定承担一般保证责任或连带责任而发放的贷款。
持续期：也称久期或存续期，是指固定收入金融工具现金流的加权平均时间，也可以理解为
金融工具各期现金流抵补最初投入的平均时间。
金融期权：金融期权是一种能够在和约到期日之前（或在到期日当天）买进或卖出一定数量
的基础金融产品的权利。
货币期货： 又称外汇期货，是指交易双方在集中性的市场以公开竞价的方式进行的外汇期
货合约的交易。外汇期货合约是指由交易双方订立的，约定在未来某日期以成交时 确定的价格交收一定数量的某种外汇的标准化契约。
边际存款成本：指银行增加最后一个单位存款所支付的成本。
按揭贷款：这种贷款是由楼宇的购买者在支付一定的购房款（通常占总购房款的30~40%）
后，不足部分向银行申请贷款，以向卖房者付清全部房款。这种贷款通常需要以楼花或现房作抵押，还需要开发商提供担保或承诺在购房者不能还清贷款时由开发商进行回购，向银行购回房屋的抵押权。（按揭贷款就是购房者以所购住房做抵押并由其所购买住房的房地产企业提供阶段性担保的个人住房贷款业务）。
客账抵押贷款：即以应收账款作为抵押品向银行申请的贷款。
抵押率： 抵押率是指抵押贷款本息之和与抵押物价值的比例。确定抵押率应考虑的因素：
贷款风险；借款人信誉；抵押物的品种；贷款期限。 安全性目标：安全性目标就是要求银行在经营活动中，必须保持足够的清偿能力，经得起重
大风险和损失，能随时应付客户提存，使客户对银行保持坚定的信心。
流动性： 流动性是指商业银行资产的变现能力，其衡量标准有两个：一是资产变现的成本 二是资产变现的速度。
简答题：
1、银行上调存款准备金率抑制流动性过剩的作用机理？（银行下调存款准备金率边际存款成本抑制流动性不足的作用机理？）
银行上调存款准备金率，使商业银行在银行的法定准备金上升，超额准备
金下降，即由超额准备金转为法定准备金，这使得商业银行的货币创造能力减弱，
导致M1下降，进而抑制流动性过剩。
2、商业银行应采取怎样的融资缺口管理策略？
（1）如果银行难以准确预测利率走势，采取零缺口资金配置策略显得更为安全。这种
策略对中小银行是适合的。 （2）如果银行有能力准确地预测市场利率的波动趋势，完全可以主动采用利率敏感资
金配置组合技术，在不同的阶段运用不同的缺口策略来获取更高的收益率。 ①当预测利率上升时，银行应主动营造资金配置的正缺口，使利率敏感性资产大
新增利息 2
于利率敏感性负债，即敏感性比率大于1，从而使更多的资产按不断上升的利率重新定价，扩大净利息差额率；
②当预测利率下降时，银行应主动营造资金配置的负缺口，使利率敏感性资产小
于利率敏感性负债，即敏感性比率小于1，从而使更多的负债按不断下降的利率重新定价，扩大净利查差额率。
3、短期借款的主要渠道有哪些？
（1）同业拆借，同业拆借也称同业借款，是指金融机构之间的短期资金融通
（2）向银行借款，主要形式：一是再贴现；二是再贷款。
（3）其他借款渠道：①转贴现 ②回购协议 ③大面额存单 ④欧洲货币市场借款
4、商业银行调剂头寸的渠道和方法有哪些？ 同业拆借（最主要），短期证券回购及商业票据交易，通过央行融资，商业银行系统
内的资金调度，出售其他资产。
5、简述安全性目标与盈利性目标之间的矛盾及其协调措施。
（1）安全性目标与盈利性目标的矛盾
安全性目标要求商业银行扩大现金资产，减少高风险、高盈利的资产，而盈利性目标则要求商业银行尽可能减少现金资产，扩大高盈利性资产。
（2）协调矛盾的做法
在对资金来源和资产规模及各种资产的风险、收益、流动性进行全面预测和权衡的基础上，首先考虑安全性，在保证安全性的前提下，争取最大的利润。 最佳选择是：提高银行经营的流动性。
6、商业银行5c信用分析的主要内容？
品格、能力、资本、担保以及环境 （1）借款人的品格是指借款人不仅要有偿还借款的意愿，还要具备承担各种义务的责任
感。它包括借款人的背景、年龄、经验，借款人有无不良行为纪录，借款人的阵容及协调合作情况，借款人的性格、作风、现代经营管理观念以及上下属的关系等。 (2)借款人的能力是指借款人运用借入的资金获取利润并偿还借款的能力。这一能力大小取决于借款人的生产经营能力和管理水平。 (3)借款人的资本反映了借款人的财力和风险承受能力，反映了企业经营者的经营成就。 (4)包括借款人自己提供的担保品和第三者提供的担保品的变现性、价格稳定性以及保
证人的经济实力和信用状况。 (5)包括借款人自身经营状况和外部环境。
自身经营状况包括经营范围、经营方向、销售方式、原材料供应渠道、竞争能力、
对市场的应变能力、生产受季节性影响的程度、企业的生产设备、生产能力、生产规模、技术水平、人员素质、经济效益和发展前景等。 外部环境是指借款人所在地区的经济发展状况。
计算题：
1、流动比率：流动比率=流动资产/流动负债 速动比率：速动资产=流动资产-存货 速动比率=速动资产/流动负债 负债比率：负债率=负债总额/资产总额 流动负债率：流动负债率=流动负债/全部负债 股东权益比率：股东权益比率=股东权益/总资产
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2、贷款目标收益率定价法：
• 税前产权资本收益率=（贷款收益-贷款费用）/应摊产权资本=20% • 贷款收益=贷款利息收益+贷款管理手续费=10000000×R
• 贷款费用=借款者使用的非股本资金的成本+办理贷款的服务和收贷费用=8%×
10000000-2000 • 应摊产权资本=银行全部产权资本对贷款的比例×未清偿贷款余额=8%×10000000 3、保留补偿余额定价法：费用=收益
费用：存款服务成本4000 贷款风险及管理费用5000 借入资金利息800000×7%=56000 目标利润12000
收益：手续费收入1000000×0.5%=5000 补偿性存款投资收入100000×8%=8000 应收贷款利息1000000×R 4、银行资本充足率的计算：
• 一级资本比率=核心资本/风险资产×100% • 二级资本比率=附属资本/风险资产×100%
• 资本对风险资产比率=（核心资本+附属资本）/风险资产×100% • 风险资产=∑风险资产×风险比重 • =一级资本比率+二级资本比率
• 根据《巴塞尔协议》规定，资本对风险资产的比率应达到8%以上。
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